EA開発の経過【J.Bond_1.00】

EA開発の経過【J.Bond_1.00】

Q
そういえばドミニクさん、EA開発はちゃんとやってますか?
Jボンド
あいつふざけたことばかりツイートしてやがるからな
Lシッフル
それはお前だ、ボンド君
Dグリーン
今のところはこんな感じだ。まだまだだぞ。

逆張りショートロジック構築

私は30分~12時間以内でポジションを解消してしまうデイトレード型になります。

ポジション取りは一番自信を持ってトレードできるのは逆張りのショートなので、ここを体系化してEAに落とし込もうとしています。

他のポジション取りとして順張りロング、逆張りロング、順張りショートを持っていますが、まだまだ精度がないので後回しです。

大きめの時間足でざっくりとルール化し、トレードの有効性を確認してみました。

 

2018年の1年間のバックテスト結果です。PF2.76、勝率88.24%。

まぁまぁ有効そうです。ちなみに最適化はしていません。

抗カーブフィッティングとして、一般的なテクニカルの初期値を使用しています。

ADXだけは期間9です。これは私がずっと期間9を使用していて好きだからで最適化ではありません。

2回負けがありますがストップ注文のコントロールを施せば解決できそうです。

取引回数が少ないのでもう少し期間を延ばして確からしさを感じたいと思います。

 

2014~2018年の5年間のバックテスト結果です。PF2.22、勝率80.49%。

右肩上がりになったので有効さを感じることができました。

 

洗練されたポジション取りにしたい

考えている課題はいくつかあるのですが、たとえば・・・

負けるときにドカンと負けているのでもう少し損失を限定したいところ。

1トレードあたりのリスクが大きく、ポジション時のリスク:リワード=2:1.8~1くらいの比率になっています。

このざっくりロジックだとポジション時に設定したストップロスを動かさないので、すべての負けトレードで最大のストップ幅で損失を出しています。

クローズも工夫がないので目標までレートが来なければ利確されません。

ポジションごとを確認してみると、思惑どおり含み益になりつつ目標に到達する直前で反転しストップにかかるトレードがあるので、ストップコントロールで損失を限定できるところがありそうです。

などなど改善して負けを少なく損失を限定しつつ、利幅を伸ばすクローズを検討して、このパターンのポジション取りを完成させたいと思います。

 

その他の通貨ペアでも通用してほしい

このポジション取りは普段ユロドルだけでなく他の通貨ペアでもやっているので通用してほしいところです。

いや、通用しなければならないのです。

それこそが私の中で抗カーブフィッティング、過剰最適化されてないことの証明であり、伝統的な相場の癖をとらえていることの証であり、普遍性を担保したEAだと思えるからです。

どうでしょうか・・・

 

ポンドドル 2014~2018年の5年間のバックテスト結果です。PF1.43、勝率67.11。

かろうじてというところですね。合格点はあげられません。

意外に勝ってなかったのでこれからの裁量トレードが躊躇されます・・・笑

 

嫌いなドル円は・・・2014~2018年のバックテスト結果です。PF0.58、勝率56.57%。

全然ダメですね。思惑的な動きの傾向がありそうなので、ちょっとロジックは考えないといけないと思われます。

いや、ドル円に関しては逆ポジションをとればきれいな右肩上がりになりそうですね!

 

・・・とりあえずはユロドルに特化したポジション取りを検討します。

 

まとめ

・ユロドルで、あるパターンでのショートポジションのトレードを洗練する。

・順張りロング、逆張りロング、逆張りショートのロジックを盛り込んでいく。

ということで、ポジション数を増やし、期待利益も伸ばしたいと思います。さらに他通貨で使えれば・・・

そんなことを考えております。

 

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