自動売買EA、ロジックの構築と模索【J.Bond_1.00】

自動売買EA、ロジックの構築と模索【J.Bond_1.00】

EAをどのような考え方で構築するか?

はじめに頭をよぎったのはいろいろなインジケータを組み合わせて、そのインジケータが方向性を示唆したらエントリーまたはクローズするようなロジック探しでした。

しかしインジケータの数は多いですし、それだけでも何千何万通りの組み合わせとパラメータが存在してくるためなかなか現実的とは思えません。

また、裁量でトレードするときはあまりインジケータを重視しておらず、むしろボリンジャーバンド内におけるレートの位置やローソク足達が形成していく流れに比重を置いた見方をしています。

そんなこともあり、インジケータの組み合わせとそれが指し示すサインで単純にトレードしていくロジック構築よりも、「チャートのいくつかのポイントでどうやってシステマチックに相場に入っていくのか?そして出るのか?」を考える方向で構築しようと考えました。

 

今回作成するEAのイメージ

これまでの私が思っていたEAのイメージは(ロジックが複雑にしろ単純にしろ)単一のEAで運転していくイメージが強かったのですが、今回イメージしているEAは少し異なってきます。

今回はチャート上の「あるポイント」で「どのように入るか」、そして「どのように出るか」でロジックを組んでいこうと思っていますので、そうすると掛け算になるのかと。

複数のチャート上のポイント × エントリー方法 × クローズ方法 × 通貨ペア = 今回のEA

複数のロジック(EA)が組み合わさって一つのEAを形作る、そんなイメージ。

 

どのようにロジックを構築していくか

ざっくりとルールを組んでEAを作成し、短期間のバックテストでポジション取りを確認します。

①意図と異なるポジションを見つけて、新たなルールを追加してスクリーニングしていくといった流れで地道に構築していきます。

②負けパターンを見つけ、クローズの方法を考えます。

以下はあるポイントにおいて、ショートだけのざっくりルールのトレード結果

1年で13回しかトレード機会がありませんでした。

さらにポジション取りを確認しポジションの質を見ていきます。

そうするとトレード回数はもっと減ったり、損切による成績の低下もあるかと想像しています。
(ラッキーな勝ちは淘汰します。含み損に耐えるようなトレードはやりません。)

トレード回数については、このポイントでのロングの場合や、別のポイントでのトレード、複数の通貨ペアと考えていくとこのEAのトレード機会は十分増えると考えています。

考えが変わるかもしれませんが今はそのような感覚をもってロジックを作っていこうと思います。

 

ポジション取りを確認し改善する

上記のルールでバックテストし、実際のポジション取りを確認しました。

意図しないエントリーを排除したり、よりよいタイミングでエントリーできるよう時間軸を見直し、ルールを追加削除を行って再度ざっくりルールでEAを構築しました。

再度1年間のバックテスト結果です。

トレード数が増加し、多くのチャンスをとらえることができるようになりました。

また PF1.5 → PF2.8 に改善しました。

パラメータ?一般的なテクニカルの一般的なパラメータでルールは組んでいます。

カーブフィッティングとは無縁でいたいものです。

まだまだ意図しないエントリーがありますし、クローズ方法も単調なので調整することで大負けトレードがなくなることを期待します。

・・・途方もないですね。千里の道も一歩から・・・

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