【検証】移動平均線と平均足を使ったトレード手法について

【検証】移動平均線と平均足を使ったトレード手法について

以前、移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスのトレード手法を検証した際、4時間足では機能することがわかりました。

そして、この手法はトレンドが起きたときに大きく利益を出す手法でした。

課題はクローズやストップの方法でした。

これを、平均足を使ってうまく相場に合わせたクロージングができるようにならないか検証してみます。

Dグリーン
トレンド中の調整で利確して、利益の目減りを減らす狙いだ。

●参考記事

移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスのトレード手法をEAで検証

FXのテクニカル指標、平均足とは

 

基本ロジックについて

●ロング
・短期MAが長期MAを上抜け(GC)し、平均足が陽線ならロング
・無ポジションかつ短期MAが長期MAより上にあり、平均足が陽線になったらロング
●ショート
・短期MAが長期MAを下抜け(DC)し、平均足が陰線ならショート
・無ポジションかつ短期MAが長期MAより下にあり、平均足が陰線になったらショート
●クローズ
平均線の色が反転したらクローズ

 

この手法はMAのクロスでトレンドをとらえて、平均足で利益を細かく獲っていくのが狙い。

MAクロスだけではトレンドの終焉で目減りするのでそこを平均足で改善できないかというものです。

トレンドを狙うので通貨ペアも値動きが大きいものが相性がよさそうです。

●参考記事

通貨ペアによるボラティリティの違いと変動幅の目安について

この前の記事でも書いたようにポンド円は1日の変動幅が大きいので、今回はポンド円をベースに検証していきたいと思います。

 

1年間のバックテスト結果

2017年1年間のバックテストを行いました。

 

想定どおりのところでポジションをとっていましたのでEAの問題はなさそうです。

結果は勝率36.70%、プロフィットファクターが1.03でした。

勝率が低いにも関わらず、PFが1以上ということは損小利大になってそうです。

 

課題はどこか・・・

  • (赤枠)方向性のないトレンドが発生していないところでのポジション
  • (緑枠)週明けの窓開けによる行き過ぎた部分でのポジション

このトレードルールではトレンドが出ていないところで負けを重ねてしまうので、トレンドが出ないときにポジションを獲らないように調整が必要です。

それから窓開け後は気を付けたほうがよさそうですね。また、週の持越しもリスクがありそうだと感じます。

Dグリーン
トレンドで細かく回転させようとしたら、逆にレンジで損を増やしてしまったようだ。

ぶっちゃけMAクロスだけの方が収益は上

●MAのクロスのみの結果(2017年)

●MAクロス+平均足の結果(2017年)

うーん。これだけ見ると微妙です。特に違いがないといったレベルの差だと思います。

もう一つ確認しておきたいのはトレンド時の狙いが想定通り利益として積みあがるものかどうかです。

 

全然積み上がってない

以下のチャートの上昇トレンド部分で比較しました。

●MAクロスのみ・・・820.1pipsの利益

●MAクロス+平均足・・・360.5pipsの利益

MAクロスのみの方が2倍以上も利益が出ました。

圧倒的です。平均足のクローズ方法が意味がないことがわかりました。

最後にMAの最適化を行ってみます。

 

MAを最適化するとどこまで上がるのか・・・

過去5年間からMAのパラメータを最適化してみました。

●MAクロスの最適化結果

●MAクロス+平均足の最適化結果

MAクロスのみでトレードしているほうがだいぶ結果がいいですね。笑

意図した部分でも機能しておらず、あまりいい手法と言えなそうです。

昔、どこかで聞いた手法でもあったので期待しましたが・・・

今回はこの辺で!

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