移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスのトレード手法をEAで検証

移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスのトレード手法をEAで検証

FXの手法でまず言われるのが、移動平均線のクロスによるトレード手法です。

チャートを見ると一見機能してそうですが、勝てる気はしないトレード手法の一つだと思います。

そんな簡単なトレード手法で勝てたら苦労しないよと思いますが、実際どうなのでしょうか。

検証してみます。

Dグリーン
移動平均線でのクロス売買EAを作ってみたが・・・
Jボンド
ハハハ、撃つぞ・・・
Lシッフル
フフフ、ポーカーのほうが稼げる・・・

過去1年間のバックテスト

この手法での移動平均線(以下MA)の期間は5日間、25日間、75日間がよく使われるそうですね。

期間5日と期間25日で検証してみます。

 

期間5日、期間25日でのバックテスト

通貨ペアはEUR/USDです。5分足、30分足、4時間足で検証してみました。

検証期間はとりあえず2017年の1年間でやってみます。

  • 5分足結果

  • 30分足結果

  • 4時間足結果

30分足がほぼ横ばいで、他は右肩下がりという結果でした。

それぞれで最適化してみます。

 

5分足で最適化してみます

最適化の内容は以下。

短期MAを期間5~20、中期MAを期間25~50の組み合わせで成績がどうなるか見ました。

20MAと45MAの組み合わせ結果が一番成績が良いですが、損益はマイナスでした。

プロフィットファクター(PF)も0.95と1.0を割り込んでいます。

ダメです。

 

30分足で最適化してみます

30分足ではどうでしょうか。先ほど横ばいだったので期待してしまいますね。

8MAと45MA、17MAと45MAの組み合わせがPF1.24と一番成績が良いようです。

闇雲にクロスで売買しているので、ルールを少し設ければ案外いい線行くのでは?と少しワクワクします。

 

4時間足で最適化してみます

どうでしょうか。

これは意外な結果でした。なんとPF1.46の組み合わせがありました。

20MAと50MAの組み合わせがPF1.46。

14MAと40MAの組み合わせがPF1.39。

17MAと40MAの組み合わせがPF1.28。

単純な手法ですが、過去の相場で勝てる組み合わせはあったようですね。

 

ここまで

時間足を大きくすると勝ちやすい手法ということが見えたように思います。

4時間足ではPF1.46という意外にも好成績な組み合わせがありました。

単純なクロス売買でも夢があります。

 

過去5年間のバックテスト

4時間足で成績の良かった20MAと50MAの組み合わせで2013年~2017年の5年間におけるバックテストを実施しました。

どうでしょう。

紆余曲折しながらも右肩上がりと言えそうです。PF1.31と下がりましたが勝っています。

しかし、大きな右肩下がりの局面があり安定感に欠ける感じです。2年目、3年目は耐える年になっています。

さらに過去5年間で最適化をすると成績の良い組み合わせは変わるのでしょうね。

 

 

「リミット、ストップ」ルールを追加

クロス売買にルールを追加してみました。

注文時に固定リミット、固定ストップも同時に注文しておくというものです。

リミット、ストップにかからなければクロスで決済という形になります。

さらに最適化してみました。

リミット、ストップのルールを追加しただけで、元のPF1.31を上回るようになりました。

成績上位から・・・

  • PF1.51/ロングリミット300pips、ストップ50pips/ショートリミット100pips、ストップ50pips
  • PF1.50/ロングリミット300pips、ストップ50pips/ショートリミット300pips、ストップ50pips
  • PF1.48/ロングリミット250pips、ストップ50pips/ショートリミット100pips、ストップ50pips
  • PF1.47/ロングリミット250pips、ストップ50pips/ショートリミット300pips、ストップ50pips

損小利大の設定になってます。

リミットストップの比率からPFを見ると勝率はよくなさそうですが、トータルでは勝てるということですね。

勝率よりも損小利大が大事なことを表している結果でした。

2番目の設定がドローダウンが少なくてよさそうに感じます。

以下が2番目の組み合わせの結果です。

リミット、ストップを設定したことでグラフがマイルドになった感じはしますが、停滞期間は同じように長いです。

そして勝率は30%を切っています。

それでも損益はプラス350ドルほど上乗せになるのですから不思議です。

リミットの最適化を最大300pipsまででしかやっておらず、成績が良い値が300pips設定でしたので、400pips、500pipsと検証するとより損益は上がる可能性があると思います。

 

結論

移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスのトレード手法は・・・長い時間足で勝ちやすい手法であることがわかりました。

勝率が低いこと、チャンスが少ないこと、スイングになるためあまりレバレッジはかけられないなど短所があります。

 

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