FXの秘密、右下がりのEAの逆ポジを取っても右下がりになる不思議

FXの秘密、右下がりのEAの逆ポジを取っても右下がりになる不思議

前に書いた記事で、安定して負ける右下がりの成績のEAの逆ポジションをとると右上がりになるということを書きました。

しかし、そうならない場合もあるのです。

 

勝てるんじゃないかと組んでみた結果、恥ずかしながら全然ダメな負けまくるEAが出来上がりました。

きれいに右下がりだったので、逆ポジションを取れば勝てるんじゃないかと組みなおしてバックテストしたところ思惑とはうらはらに右下がりの結果が出てしまいました。

 

15分足と1分足を組み合わせて作ったEAの成績

 

 

1年間で3000回を越える取引回数です。

スキャルピング系でトレード回数が多いEAを作りたかったので1分足でタイミングをとるものにしました。

ロジックが悪く右肩下がりです。

 

逆ポジションEAの成績

 

右上がりになればなかなか優秀な成績だったと思いますが、全然かすりもしませんでした。

なぜか取引回数が異なり勝率も反対の成績になりませんでした。

 

どうしてこういう結果になるのか?

大きな要因はスプレッドだと考えられます。

スキャルピングの場合、1トレードの損益に占めるスプレッドの比重が大きくなるためどうしても取引コストで圧迫されます。

 

取引回数 3,118回・・・スプレッドコスト 6,236pips

取引回数 4,221回・・・スプレッドコスト 8,442pips

 

損益を見るとだいたいこのあたりです。

※損益は金額(ドル)なので単純にpipsと比較できないのですがおおよそ同様な値になります。

#知らんけど

 

ポジション取りの制限をかけるロジックを入れているのですが、それにしてもなんでこんなに取引回数に差が出るのか謎ですが・・・

 

スキャルピングEAはスプレッドコストをペイできるくらいのものにしろ!

 

頑張ります。。では。

 

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