FXテクニカル分析とは異なる角度からトレード手法は考えられるか

FXテクニカル分析とは異なる角度からトレード手法は考えられるか

いま、EA開発の手が止まっています。

実はこれまでとは異なるアプローチを考えてみたくなり、ウェブの中をさまよっています。

テクニカル分析を否定した考え方になるかもしれませんが、そういう切り口で相場をとらえることも面白そうです。

その方法はまだうまく言葉にできないのですが、「数学的に」というものかもしれません。

 

これまでのロジック構築方法

これまでは過去の相場にテクニカルインジケータを表示させ、それを境に上に行くのか下に行くのか、そしてどこまで行くのかを検証しロジックを組み立てる方法をとっていました。

「過去の動きのパターンは将来も現れる」という考えのもと、複数の時間軸も含めて「このパターンだと〇〇に行く傾向が強いのでは?」という仮説を立ててロジックを作り、EA化してバックテストするといったやり方です。

簡単にいうと、過去結果から未来の結果を探す作業でロジックをつくっていました。

この方法しか思いつかなかった・・・というかネット上で大きく語られている方法だったと思います。

私はこの方法も悪くないと思っています。

 

違った見方があるのならやってみたい

最近、ジョン・A・ボリンジャー氏の書籍やツイッターで教えていただいたり目に入ってくるキーワードから、テクニカルとは別のアプローチの仕方があるのではないかと考えるようになりました。

実際にあるのだと思います。

それはおそらく確率論をロジックにした手法かなぁと何となく思うのですが、まだ表現が思いつかないのです。

まだわからないことなので思いつくわけもないのですが。

 

キーワード「統計学、確率論、確率分布、正規分布、ベキ分布、標準偏差、ランダムウォーク」

 

このキーワードから何かしら手法が編み出せるとちょっと違ったアプローチで相場を見ることができるのかなと期待しています。

現段階ではこれらはテクニカル分析を否定するものだという認識なのですが、、、

ただこうも思っていて、これらを使ってインジケータ化できた場合、そのテクニカルインジケータに従ってトレードするならばそれはテクニカル分析ではないかと。

ぶっちゃけそんなことはどうでもいいんです。

面白いことをやってみたい。ということです。

 

開発中のEA「Q」は保留として、少しお勉強をしたいと思います。

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