通貨ペアによるボラティリティの違いと変動幅の目安について

通貨ペアによるボラティリティの違いと変動幅の目安について

どの通貨ペアがよく動くのか?

この疑問についての回答はネット上ですぐに見つけることができると思います。

しかし、どれくらい動くかということはなかなか見つけられないのではないでしょうか?

今回は、クロス円のボラティリティ(ここでは変動幅)について調べた結果を書いています。

1日の平均変動幅をご存知ですか?

 

クロス円の1日平均変動幅は・・・

ドル円、ユーロ円、ポンド円についての変動幅を調べました。

期間は2005年~2018年の直近まで、約14年間です。

14年間の1日平均変動幅は・・・

  • ドル円 94.6pips
  • ユーロ円 139.2pips
  • ポンド円 185.2pips

ポンド円の変動幅は大きく、ドル円の変動の約2倍の動きがあることがわかりました。ユーロ円はドル円の約1.5倍の変動幅がありました。

ポンド円については、私はもっと差があるようなイメージだったのですが2倍程度なのですね。

 

年単位での変化と比較

次に2005年~2017年までの年単位で1日平均の変動幅を見てみました。

各年ごとに見ると結構デコボコしていますが、各通貨ペアとも同じような形を形成しています。

サブプライムショックの影響があった2007年~2008年は近年で一番高いピークとなっていますね。

ポンド円の2016年のピークはなんでしょう?イギリスの欧州連合離脱に関する国民投票がイベントとしてありましたね。

ここから出来事を紐解いていくのも面白そうですが、ここで言いたいのは年によって変動幅は変わるということです。

先ほどの「平均」はあくまで目安ですね。

そして、やはり変動幅はドル円、ユーロ円、ポンド円の順で大きくなるようです。

 

まとめ

1日平均変動幅の目安・・・

  • ドル円 94.6pips
  • ユーロ円 139.2pips
  • ポンド円 185.2pips

変動幅の大きい順は、ドル円、ユーロ円、ポンド円。

トレンド追随型のスイング系は変動幅の大きいポンド円が向いてそうです。逆にスキャルだとドル円のほうが失敗のリスクが少なそうです。ドルストレートについても気になりますね。

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